Change-point detection, segmentation, and related topics

¹ Equipe SAMM, Université Paris I, Bureau C20-11, 90 rue Tolbiac 75013 Paris, France
² Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP*, LJK, 38000 Grenoble, France *Institute of Engineering Univ. Grenoble Alpes
³ Université de Lille, CNRS, UMR 8524 — Laboratoire Paul Painlevé, F-59000 Lille, France
⁴ Laboratoire de Mathématiques et Applications, UMR 7348, CNRS, Université de Poitiers, Site du Futuroscope, Téléport 2, 11 Boulevard Marie et Pierre Curie, Bâtiment H3, TSA 61125, 86073 Poitiers Cedex 9, France
⁵ Laboratoire de mathématiques de Besançon, UMR 6623, CNRS Université Bourgogne Franche-Comté, 16 route de Cray, 25030 Besançon, France

Abstract

Recent contributions to change-point detection, segmentation and inference for non-regular models are presented. Various problems are considered including the multiple change-point estimation with adaptive penalty for time series with different dependency structures, estimation of the singularity point in cusp-type models, inference for thresholded autoregressive models, and cross-segmentation of matrices.

Résumé

Des contributions récentes dans les problèmes de détection de rupture, de ségmentation et de l’inférence pour des modèles non-réguliers sont présentées. Les problèmes considérés incluent l’estimation de plusieurs points de rupture avec une pénalité adaptative pour des séries temporelles avec différentes structures de dépendance, l’estimation d’un point de singularité pour des modèles de type cusp, l’inférence pour des modèles auto-régressifs à seuil et la segmentation croisée des matrices.